Сравнение CMS с MTD
CMS (CMS Energy Corporation) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.73% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам CMS и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between CMS and MTD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between CMS and MTD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
MTD:
$42.68
CMS:
14.95
MTD:
26.51
CMS:
1.88
MTD:
5.67
CMS:
$8.82B
MTD:
$4.09B
CMS:
$4.16B
MTD:
$2.36B
CMS:
$3.09B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. MTD — Ранг доходности на риск
CMS
MTD
Сравнение CMS c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.15 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.42 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и MTD
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -61.43% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -31.90% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -36.61% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -43.47% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -43.47% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -33.54% | +26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -13.69% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 11.48% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и MTD
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.02%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 9.92% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 26.16% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 32.17% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 32.15% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 29.78% | -9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и MTD
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и MTD
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and MTD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs MTD's -61.43%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор