Сравнение ACN с ADP
ACN (Accenture plc) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. ACN operates in Information Technology Services (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, ACN returned 5.50%/yr vs 12.40%/yr for ADP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACN и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 5.50% против 12.40% соответственно.
ACN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -35.62%
- 6 месяцев
- -36.39%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 5.50%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам ACN и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -35.62% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between ACN and ADP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between ACN and ADP shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACN:
$106.02B
ADP:
$91.00B
ACN:
$12.27
ADP:
$10.72
ACN:
13.88
ADP:
21.10
ACN:
1.89
ADP:
1.59
ACN:
1.48
ADP:
4.25
ACN:
3.40
ADP:
14.33
ACN:
$72.11B
ADP:
$21.60B
ACN:
$23.06B
ADP:
$10.26B
ACN:
$12.11B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. ADP — Ранг доходности на риск
ACN
ADP
Сравнение ACN c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACN | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.65 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.21 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACN и ADP
Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -59.51% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.89% | -38.16% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -40.78% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -40.78% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -40.78% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.91% | -28.50% | -27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -12.59% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 20.40% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и ADP
Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 9.18% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 20.54% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 24.29% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 22.07% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 24.49% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и ADP
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACN и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accenture plc и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACN и ADP
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACN and ADP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (12.95%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор