PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCD и PEP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCD с PEP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или PEP.

Доходность

Сравнение доходности MCD и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

1.40

PEP:

-1.04

Коэф-т Сортино

MCD:

1.92

PEP:

-1.49

Коэф-т Омега

MCD:

1.25

PEP:

0.82

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.56

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

MCD:

5.79

PEP:

-1.69

Индекс Язвы

MCD:

4.63%

PEP:

12.80%

Дневная вол-ть

MCD:

19.86%

PEP:

19.56%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

MCD:

-2.32%

PEP:

-28.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$224.41B

PEP:

$180.87B

EPS

MCD:

$11.39

PEP:

$6.77

Коэффициент P/E

MCD:

27.55

PEP:

19.42

Коэффициент PEG

MCD:

2.76

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

MCD:

8.73

PEP:

1.98

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.71B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$14.61B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.88B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.31% против 6.26% соответственно.

MCD

С начала года

8.89%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

7.28%

1 год

24.19%

3 года

10.05%

5 лет

13.43%

10 лет

15.31%

PEP

С начала года

-12.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-21.44%

3 года

-5.04%

5 лет

2.95%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

PepsiCo, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и PEP

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PEP в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.14%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок MCD и PEP

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и PEP

McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 4.51% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
5.96B
17.92B
(MCD) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%20212022202320242025
56.0%
55.8%
(MCD) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.