Сравнение MCD с PEP
MCD (McDonald's Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 10.89%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.89% против 5.66% соответственно.
MCD
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.29%
- С начала года
- -9.42%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- -0.14%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 10.89%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам MCD и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.42% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MCD and PEP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.35 |
The correlation between MCD and PEP shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$194.29B
PEP:
$190.46B
MCD:
$12.14
PEP:
$7.65
MCD:
22.52
PEP:
18.23
MCD:
3.62
PEP:
6.31
MCD:
7.12
PEP:
1.97
MCD:
$27.45B
PEP:
$96.90B
MCD:
$12.10B
PEP:
$52.29B
MCD:
$14.46B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. PEP — Ранг доходности на риск
MCD
PEP
Сравнение MCD c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.37 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.90 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и PEP
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -73.92% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -19.03% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -29.17% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -30.32% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -30.32% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.83% | -20.51% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -13.66% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 7.91% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и PEP
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.51%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.04% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 16.54% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 22.82% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.74% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 19.82% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и PEP
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и PEP
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and PEP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (9.04%) compared to MCD (8.51%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор