Сравнение MCD с PEP
MCD (McDonald's Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 11.10%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.10% против 6.45% соответственно.
MCD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 11.10%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам MCD и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.47% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MCD and PEP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.35 |
The correlation between MCD and PEP shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$194.99B
PEP:
$195.42B
MCD:
$12.13
PEP:
$6.37
MCD:
22.53
PEP:
22.37
MCD:
3.62
PEP:
7.74
MCD:
7.12
PEP:
2.05
MCD:
$27.45B
PEP:
$95.45B
MCD:
$12.10B
PEP:
$51.60B
MCD:
$14.46B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. PEP — Ранг доходности на риск
MCD
PEP
Сравнение MCD c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.77 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.12 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.58 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и PEP
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -73.92% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -16.25% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -29.17% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -30.32% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -30.32% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -19.58% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -13.64% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 5.87% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и PEP
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.79%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.35% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 14.90% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 21.71% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.38% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.66% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и PEP
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PEP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и PEP
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and PEP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор