Сравнение MCD с PEP
MCD (McDonald's Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCD returned 11.21%/yr vs 6.60%/yr for PEP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.21% против 6.60% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.21%
PEP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам MCD и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -10.01% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MCD and PEP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.35 |
The correlation between MCD and PEP shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$193.83B
PEP:
$194.75B
MCD:
$12.13
PEP:
$6.38
MCD:
22.39
PEP:
22.28
MCD:
3.60
PEP:
7.71
MCD:
7.08
PEP:
2.04
MCD:
$27.45B
PEP:
$95.45B
MCD:
$12.10B
PEP:
$51.60B
MCD:
$14.46B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. PEP — Ранг доходности на риск
MCD
PEP
Сравнение MCD c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.90 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.17 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и PEP
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -73.92% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -16.25% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -29.17% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -30.32% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -30.32% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -18.89% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -13.65% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 6.72% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и PEP
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.81%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.45% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 15.02% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 21.86% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.43% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.69% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и PEP
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PEP в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.71% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.20% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и PEP
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and PEP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.45%) compared to MCD (5.81%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор