PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCD с PEP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или PEP.

Корреляция

Корреляция между MCD и PEP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCD и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

0.99

PEP:

-1.24

Коэф-т Сортино

MCD:

1.47

PEP:

-1.70

Коэф-т Омега

MCD:

1.19

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.17

PEP:

-0.83

Коэф-т Мартина

MCD:

3.79

PEP:

-1.95

Индекс Язвы

MCD:

5.30%

PEP:

12.48%

Дневная вол-ть

MCD:

20.31%

PEP:

19.63%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

MCD:

-2.37%

PEP:

-29.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$224.30B

PEP:

$178.84B

EPS

MCD:

$11.32

PEP:

$6.79

Коэффициент P/E

MCD:

27.71

PEP:

19.21

Коэффициент PEG

MCD:

2.82

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

MCD:

8.73

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

PEP:

9.84

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.71B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$17.23B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.31B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.32% против 6.15% соответственно.

MCD

С начала года

8.83%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

6.16%

1 год

16.85%

5 лет

14.29%

10 лет

15.32%

PEP

С начала года

-13.46%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-25.04%

5 лет

2.36%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и PEP

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PEP в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.17%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок MCD и PEP

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и PEP

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.74%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
5.96B
17.92B
(MCD) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
55.8%
(MCD) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.