Сравнение ECL с MRSH
ECL (Ecolab Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ECL returned 9.67%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.56% соответственно.
ECL
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.67%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам ECL и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 2.58% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between ECL and MRSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between ECL and MRSH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$76.20B
MRSH:
$80.77B
ECL:
$7.40
MRSH:
$7.99
ECL:
36.31
MRSH:
20.80
ECL:
1.92
MRSH:
2.43
ECL:
4.65
MRSH:
2.97
ECL:
7.62
MRSH:
5.46
ECL:
$16.45B
MRSH:
$27.52B
ECL:
$7.29B
MRSH:
$11.66B
ECL:
$3.28B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. MRSH — Ранг доходности на риск
ECL
MRSH
Сравнение ECL c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.82 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.42 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и MRSH
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -67.46% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -27.01% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -34.36% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -34.36% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -35.80% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -30.66% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -17.41% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 15.56% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и MRSH
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.13% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 19.09% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 23.52% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 20.21% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 20.95% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и MRSH
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.03% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и MRSH
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and MRSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.49%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs MRSH's -67.46%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор