Сравнение D с MRSH
D (Dominion Energy, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции D уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 3.57% против 11.75% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам D и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between D and MRSH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between D and MRSH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
MRSH:
$7.99
D:
18.49
MRSH:
21.11
D:
1.00
MRSH:
2.46
D:
2.49
MRSH:
3.01
D:
$17.45B
MRSH:
$27.52B
D:
$6.03B
MRSH:
$11.66B
D:
$7.08B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. MRSH — Ранг доходности на риск
D
MRSH
Сравнение D c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.80 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -1.40 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и MRSH
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -67.46% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -27.01% | +17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -34.36% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -34.36% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -35.80% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -29.62% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -17.41% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 15.50% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и MRSH
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 6.91% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 19.10% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 23.47% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.20% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 20.94% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и MRSH
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и MRSH
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
D and MRSH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs MRSH's -67.46%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор