Сравнение BLDR с PSA
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 7.31%/yr for PSA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 21.56% против 7.31% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам BLDR и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between BLDR and PSA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between BLDR and PSA shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
PSA:
$57.34B
BLDR:
$2.63
PSA:
$10.84
BLDR:
29.54
PSA:
30.08
BLDR:
0.58
PSA:
11.80
BLDR:
2.13
PSA:
6.22
BLDR:
$14.82B
PSA:
$4.86B
BLDR:
$4.43B
PSA:
$2.95B
BLDR:
$1.06B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. PSA — Ранг доходности на риск
BLDR
PSA
Сравнение BLDR c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.83 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.82 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и PSA
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -60.19% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -16.20% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -25.62% | -42.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -37.93% | -30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -37.93% | -30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -5.92% | -57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -15.77% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 7.37% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и PSA
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.03% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 17.72% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 22.80% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 23.87% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 23.46% | +24.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и PSA
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и PSA
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and PSA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор