Сравнение UL с PEP
UL (The Unilever Group) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UL in Household & Personal Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.33% против 6.62% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам UL и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between UL and PEP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between UL and PEP shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
PEP:
$197.79B
UL:
€5.06
PEP:
$6.37
UL:
10.06
PEP:
22.64
UL:
1.97
PEP:
7.83
UL:
1.09
PEP:
2.07
UL:
7.20
PEP:
9.25
UL:
€109.27B
PEP:
$95.45B
UL:
€90.89B
PEP:
$51.60B
UL:
€24.12B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PEP — Ранг доходности на риск
UL
PEP
Сравнение UL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.83 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.11 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PEP
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -73.92% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -16.25% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -29.17% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -30.32% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -30.32% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -17.75% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -13.65% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 6.37% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PEP
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.39% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 14.62% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 21.71% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.39% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 19.67% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PEP
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и PEP
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
UL and PEP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор