PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 15.99% против 12.40% соответственно.

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
1.99%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
48.83%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between MCHP and ADP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.34

The correlation between MCHP and ADP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCHP:

$0.43

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

MCHP:

221.70

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

MCHP:

3.34

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

MCHP:

8.20

ADP:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.71B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.72B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.02B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

MCHP vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHPADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.02

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-1.41

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.65

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-1.21

+4.60

MCHP vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHP и ADP

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-59.51%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-38.16%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-40.78%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

-40.78%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-40.78%

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-28.50%

+21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-12.59%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

20.40%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и ADP

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

9.18%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

20.54%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.05%

24.29%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.17%

22.07%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

24.49%

+17.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и ADP

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.31B
5.94B
(MCHP) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
73.8%
48.3%
Активы портфеля
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

MCHP and ADP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (16.18%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs ADP's -59.51%.

MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор