Сравнение MTD с WFC
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.95% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам MTD и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between MTD and WFC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
WFC:
$269.39B
MTD:
$42.68
WFC:
$6.73
MTD:
26.51
WFC:
12.44
MTD:
4.07
WFC:
1.07
MTD:
5.67
WFC:
2.15
MTD:
6.26
WFC:
1.65
MTD:
$4.09B
WFC:
$125.70B
MTD:
$2.36B
WFC:
$81.14B
MTD:
$1.24B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. WFC — Ранг доходности на риск
MTD
WFC
Сравнение MTD c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.68 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.54 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и WFC
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -79.01% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -23.02% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -24.73% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -37.10% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -64.46% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -12.21% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -15.35% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 10.18% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и WFC
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 5.95% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 19.95% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 26.75% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 30.23% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 32.28% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и WFC
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и WFC
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and WFC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор