Сравнение ADP с D
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции D по среднегодовой доходности: 12.40% против 3.57% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ADP и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between ADP and D is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between ADP and D has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
D:
$3.67
ADP:
21.10
D:
18.49
ADP:
1.59
D:
1.00
ADP:
4.25
D:
2.49
ADP:
$21.60B
D:
$17.45B
ADP:
$10.26B
D:
$6.03B
ADP:
$6.51B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. D — Ранг доходности на риск
ADP
D
Сравнение ADP c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.76 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.51 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и D
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -52.20% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -9.77% | -28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -26.41% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -52.20% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -52.20% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -6.38% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -9.58% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 3.59% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и D
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.23% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 16.72% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 20.96% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 22.85% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 23.73% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и D
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и D
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and D have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор