PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHW с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SHW и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHW имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции COP немного впереди с 13.66%.


SHW

1 день
0.13%
1 месяц
6.01%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-4.65%
3 года*
9.64%
5 лет*
3.70%
10 лет*
13.58%

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-4.44%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
24.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и COP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company
-1.61%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
COP
ConocoPhillips Company
26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between SHW and COP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.20

The correlation between SHW and COP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$78.72B

COP:

$143.30B

EPS

SHW:

$10.42

COP:

$5.90

Коэффициент P/E

SHW:

30.45

COP:

19.83

Коэффициент PEG

SHW:

2.96

COP:

1.15

Коэффициент P/S

SHW:

3.31

COP:

2.49

Коэффициент P/B

SHW:

17.77

COP:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Sherwin-Williams Company

ConocoPhillips Company

Доходность на риск

SHW vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 2323
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHWCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.86

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

4.08

-5.06

SHW vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и COP

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и COP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHWCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-84.55%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-14.90%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-36.19%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-36.19%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-70.66%

+28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-11.92%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-25.49%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

6.80%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и COP

The Sherwin-Williams Company (SHW) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 9.00% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHWCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

8.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

23.05%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

29.33%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

32.80%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

37.64%

-11.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и COP

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности COP в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company
2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
SHW
The Sherwin-Williams Company
1.00%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.67B
16.05B
(SHW) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и ConocoPhillips Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.1%
46.7%
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.


Часто задаваемые вопросы


SHW and COP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (9.00%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор