Сравнение PPL с CMS
PPL (PPL Corporation) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, PPL returned 3.60%/yr vs 8.55%/yr for CMS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 3.60% против 8.55% соответственно.
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам PPL и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between PPL and CMS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г. | 0.49 |
Over the past year, PPL and CMS have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PPL:
$1.63
CMS:
$4.92
PPL:
21.98
CMS:
14.95
PPL:
2.88
CMS:
1.88
PPL:
$9.31B
CMS:
$8.82B
PPL:
$4.34B
CMS:
$4.16B
PPL:
$3.38B
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. CMS — Ранг доходности на риск
PPL
CMS
Сравнение PPL c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 1.61 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL и CMS
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -91.20% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.48% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -19.61% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -27.56% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -29.55% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -7.25% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -27.34% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.42% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и CMS
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.51%, в то время как у CMS Energy Corporation (CMS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.02% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.53% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.28% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.95% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 20.71% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и CMS
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CMS в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL и CMS
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PPL and CMS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMS has higher volatility (7.02%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs CMS's -91.20%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPL и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор