PortfoliosLab logo
Сравнение PLD с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLD и PSA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLD и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,219.92%
2,981.84%
PLD
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

PSA:

1.37

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$95.81B

PSA:

$51.54B

EPS

PLD:

$4.01

PSA:

$10.63

Коэффициент P/E

PLD:

25.78

PSA:

27.64

Коэффициент PEG

PLD:

0.54

PSA:

11.45

Коэффициент P/S

PLD:

10.97

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

PLD:

1.75

PSA:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$6.24B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$4.08B

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$5.17B

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 12.49% против 8.37% соответственно.


PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
PSA: 1.04
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.64
PLD
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и PSA

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PSA в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок PLD и PSA

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-19.44%
PLD
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и PSA

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
10.73%
PLD
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию