Сравнение WMT с UL
WMT (Walmart Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 19.77% против 5.33% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам WMT и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between WMT and UL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
UL:
$129.35B
WMT:
$2.88
UL:
€5.06
WMT:
42.04
UL:
10.06
WMT:
2.75
UL:
1.97
WMT:
1.34
UL:
1.09
WMT:
10.26
UL:
7.20
WMT:
$725.31B
UL:
€109.27B
WMT:
$181.16B
UL:
€90.89B
WMT:
$44.32B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. UL — Ранг доходности на риск
WMT
UL
Сравнение WMT c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.60 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.23 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и UL
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -53.55% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -25.09% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -25.09% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.53% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -30.13% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -19.64% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.61% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 12.20% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и UL
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.11% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 16.78% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 21.50% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.87% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.61% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и UL
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и UL
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and UL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs UL's -53.55%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор