Сравнение MTD с MRSH
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции MRSH немного впереди с 11.75%.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам MTD и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between MTD and MRSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MTD and MRSH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
MRSH:
$81.98B
MTD:
$42.68
MRSH:
$7.99
MTD:
26.51
MRSH:
21.11
MTD:
4.07
MRSH:
2.46
MTD:
5.67
MRSH:
3.01
MTD:
6.26
MRSH:
5.54
MTD:
$4.09B
MRSH:
$27.52B
MTD:
$2.36B
MRSH:
$11.66B
MTD:
$1.24B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. MRSH — Ранг доходности на риск
MTD
MRSH
Сравнение MTD c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.80 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.40 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и MRSH
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -67.46% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -27.01% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -34.36% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -34.36% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -35.80% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -29.62% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -17.41% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 15.50% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и MRSH
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.91% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 19.10% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 23.47% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 20.20% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 20.94% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и MRSH
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и MRSH
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and MRSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs MRSH's -67.46%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор