Сравнение SHW с D
SHW (The Sherwin-Williams Company) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SHW returned 15.01%/yr vs 3.39%/yr for D. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SHW и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции D по среднегодовой доходности: 15.01% против 3.39% соответственно.
SHW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 15.92%
D
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.39%
- Всё время*
- 10.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $231.22M | $292.31M | $464.76M | |
| $851.85M | $717.84M | $786.37M |
Сравнение доходности по годам SHW и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 14.64% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.94% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between SHW and D is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$89.74B
D:
$60.05B
SHW:
$10.83
D:
$3.42
SHW:
34.14
D:
19.98
SHW:
3.32
D:
1.93
SHW:
3.76
D:
2.42
SHW:
$24.41B
D:
$18.24B
SHW:
$11.98B
D:
$6.76B
SHW:
$4.46B
D:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. D — Ранг доходности на риск
SHW
D
Сравнение SHW c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.72 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 4.64 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и D
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -52.20% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -9.77% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -19.67% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -52.20% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -52.20% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.88% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -9.56% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 3.61% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и D
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 4.10% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 15.83% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 20.39% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 22.80% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 23.75% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и D
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности D в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.91% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.86% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и D
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 329.00M при выручке в 4.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 843.60M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.00K при выручке в 4.48B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and D have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (12.51%) compared to D (4.10%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор