PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с D

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SHW returned 14.11%/yr vs 3.59%/yr for D. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции D по среднегодовой доходности: 14.11% против 3.59% соответственно.

SHW

1 день
1.89%
1 месяц
4.47%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
-5.19%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.57%
10 лет*
14.11%

D

1 день
0.60%
1 месяц
2.16%
С начала года
19.25%
6 месяцев
20.18%
1 год
27.90%
3 года*
15.14%
5 лет*
2.77%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.13%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
D
Dominion Energy, Inc.		19.25%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between SHW and D is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

SHW:

$10.42

D:

$3.67

Коэффициент P/E

SHW:

30.99

D:

18.64

Коэффициент PEG

SHW:

3.02

D:

1.01

Коэффициент P/S

SHW:

3.37

D:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с RSSHW с IFFSHW с BUD
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BIPCD с WECD с BKH

Доходность на риск

SHW vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.36

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.07

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.87

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

7.83

-8.33

SHW vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и D

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-52.20%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-9.77%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-26.41%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-52.20%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-52.20%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-5.64%

-12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.58%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

3.57%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и D

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.35%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

16.58%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

20.83%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

22.80%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

23.75%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и D

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности D в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.90%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.98%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B20222023202420252026
5.67B
5.02B
(SHW) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.1%
0
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

SHW and D have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (8.87%) compared to D (6.35%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор