PortfoliosLab logo
Сравнение SHW с D
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHW и D составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SHW и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36,442.15%
2,523.89%
SHW
D

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.44

D:

0.41

Коэф-т Сортино

SHW:

0.82

D:

0.71

Коэф-т Омега

SHW:

1.10

D:

1.09

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.50

D:

0.24

Коэф-т Мартина

SHW:

1.24

D:

1.46

Индекс Язвы

SHW:

8.56%

D:

6.58%

Дневная вол-ть

SHW:

24.08%

D:

23.27%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

D:

-52.20%

Текущая просадка

SHW:

-16.85%

D:

-30.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$84.12B

D:

$45.47B

EPS

SHW:

$10.53

D:

$2.20

Коэффициент P/E

SHW:

31.76

D:

24.25

Коэффициент PEG

SHW:

3.75

D:

2.00

Коэффициент P/S

SHW:

3.64

D:

3.14

Коэффициент P/B

SHW:

20.57

D:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$17.73B

D:

$10.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$8.66B

D:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$3.55B

D:

$5.34B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у D с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции D по среднегодовой доходности: 14.55% против 1.08% соответственно.


SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.70%

5 лет

15.53%

10 лет

14.55%

D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-9.05%

1 год

8.95%

5 лет

-3.36%

10 лет

1.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и D

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHW: 0.44
D: 0.41
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHW: 0.82
D: 0.71
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHW: 1.10
D: 1.09
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHW: 0.50
D: 0.24
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHW: 1.24
D: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.41
SHW
D

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и D

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности D в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SHW и D

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, примерно равная максимальной просадке D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и D. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-30.92%
SHW
D

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и D

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.00%
SHW
D

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию