Сравнение SHW с D
SHW (The Sherwin-Williams Company) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SHW returned 12.85%/yr vs 3.29%/yr for D. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции D по среднегодовой доходности: 12.85% против 3.29% соответственно.
SHW
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 12.85%
D
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам SHW и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -8.06% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
D Dominion Energy, Inc. | 14.05% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between SHW and D is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$10.42
D:
$3.67
SHW:
28.45
D:
17.83
SHW:
2.77
D:
0.96
SHW:
3.09
D:
2.40
SHW:
$23.94B
D:
$17.45B
SHW:
$11.76B
D:
$6.03B
SHW:
$4.29B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. D — Ранг доходности на риск
SHW
D
Сравнение SHW c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.11 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 5.75 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.00 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и D
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -52.20% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -9.77% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -26.41% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -52.20% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -52.20% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -9.76% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -9.58% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 3.62% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и D
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 7.49%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 11.08% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 16.48% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 20.73% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 22.82% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 23.72% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и D
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности D в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.07% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и D
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and D have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.08%) compared to SHW (7.49%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор