Сравнение UL с PSA
UL (The Unilever Group) and PSA (Public Storage) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 7.31%/yr for PSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.31% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам UL и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between UL and PSA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between UL and PSA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
PSA:
$57.34B
UL:
€5.06
PSA:
$10.84
UL:
10.06
PSA:
30.08
UL:
1.97
PSA:
1.81
UL:
1.09
PSA:
11.80
UL:
7.20
PSA:
6.22
UL:
€109.27B
PSA:
$4.86B
UL:
€90.89B
PSA:
$2.95B
UL:
€24.12B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PSA — Ранг доходности на риск
UL
PSA
Сравнение UL c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.83 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.82 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PSA
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -60.19% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -16.20% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -25.62% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -37.93% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -37.93% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -5.92% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -15.77% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 7.37% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PSA
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.03% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 17.72% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 22.80% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 23.87% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 23.46% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PSA
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PSA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и PSA
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
UL and PSA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор