PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с CMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с CMS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 7.32%/yr for CMS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 6.82%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

CMS

1 день
0.99%
1 месяц
2.69%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.95%
1 год
7.49%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и CMS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
CMS
CMS Energy Corporation		6.82%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%-0.85%

Correlation

The correlation between NIO and CMS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

NIO:

-CN¥3.74

CMS:

$4.92

Коэффициент P/S

NIO:

0.85

CMS:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

CMS:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

CMS:

$4.16B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

CMS:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

CMS Energy Corporation

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с EIXCMS с LNTCMS с ESCMS с AEECMS с CPKCMS с XEL

Доходность на риск

NIO vs. CMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIOCMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.44

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.70

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.62

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

1.61

+0.17

NIO vs. CMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CMS равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и CMS

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и CMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOCMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-91.20%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-11.48%

-32.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-19.61%

-60.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-27.56%

-66.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-7.25%

-84.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-27.34%

-40.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

4.42%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и CMS

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOCMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

7.02%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

12.53%

+28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

16.28%

+46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

18.95%

+52.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

20.71%

+65.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и CMS

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.02%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
2.73B
(NIO) Общая выручка
(CMS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, CMS значения в USD

Сравнение рентабельности NIO и CMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и CMS Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
19.0%
0
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and CMS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs CMS's -91.20%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и CMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор