Сравнение MTD с WMT
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.73% против 19.77% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам MTD и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between MTD and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between MTD and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
WMT:
$968.20B
MTD:
$42.68
WMT:
$2.88
MTD:
26.51
WMT:
42.04
MTD:
4.07
WMT:
2.75
MTD:
5.67
WMT:
1.34
MTD:
6.26
WMT:
10.26
MTD:
$4.09B
WMT:
$725.31B
MTD:
$2.36B
WMT:
$181.16B
MTD:
$1.24B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. WMT — Ранг доходности на риск
MTD
WMT
Сравнение MTD c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.83 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.82 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и WMT
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -77.14% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -15.75% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -21.93% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -25.74% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -25.74% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -9.81% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -14.63% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 4.94% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и WMT
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 9.92% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 9.86% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 18.49% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 23.67% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 21.68% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 21.73% | +8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и WMT
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и WMT
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор