Сравнение CARR с CSX
CARR (Carrier Global Corporation) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, CSX in Railroads. Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 9.45%/yr for CSX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARR показывает доходность 33.35%, а CSX немного ниже – 32.06%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам CARR и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 61.17% |
Correlation
The correlation between CARR and CSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
CSX:
$88.58B
CARR:
$1.55
CSX:
$1.63
CARR:
45.24
CSX:
29.10
CARR:
2.73
CSX:
6.27
CARR:
4.27
CSX:
6.52
CARR:
$21.87B
CSX:
$14.15B
CARR:
$5.43B
CSX:
$3.64B
CARR:
$3.15B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. CSX — Ранг доходности на риск
CARR
CSX
Сравнение CARR c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.14 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.06 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и CSX
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -69.19% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -11.89% | -25.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -29.44% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -29.44% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | 0.00% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -15.91% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 4.44% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и CSX
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.54% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 16.14% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 22.25% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 23.48% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 27.82% | +7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и CSX
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CSX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и CSX
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and CSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор