Сравнение CARR с CMS
CARR (Carrier Global Corporation) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 7.32%/yr for CMS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 6.82%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам CARR и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | 9.51% |
Correlation
The correlation between CARR and CMS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CARR and CMS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARR:
$1.55
CMS:
$4.92
CARR:
45.24
CMS:
14.95
CARR:
2.73
CMS:
1.88
CARR:
$21.87B
CMS:
$8.82B
CARR:
$5.43B
CMS:
$4.16B
CARR:
$3.15B
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. CMS — Ранг доходности на риск
CARR
CMS
Сравнение CARR c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.62 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.61 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и CMS
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -91.20% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -11.48% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -19.61% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -27.56% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -7.25% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -27.34% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 4.42% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и CMS
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 7.02% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 12.53% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 16.28% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 18.95% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 20.71% | +14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и CMS
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CMS в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и CMS
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and CMS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs CMS's -91.20%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор