Сравнение PG с SNA
PG (The Procter & Gamble Company) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.41% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам PG и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between PG and SNA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
SNA:
$20.42B
PG:
$5.23
SNA:
$19.35
PG:
28.63
SNA:
20.03
PG:
7.00
SNA:
3.04
PG:
4.20
SNA:
4.00
PG:
6.70
SNA:
3.43
PG:
$86.72B
SNA:
$5.12B
PG:
$43.64B
SNA:
$2.63B
PG:
$22.63B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SNA — Ранг доходности на риск
PG
SNA
Сравнение PG c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.93 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.51 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и SNA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -65.76% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -8.47% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.77% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -20.77% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -47.38% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -0.16% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.87% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 3.36% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SNA
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.51% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.82% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 21.36% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 23.91% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.18% | -8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SNA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SNA в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и SNA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
PG and SNA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор