PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.89% соответственно.

CPK

1 день
1.01%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.77%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.34%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-0.45%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CPK and O is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between CPK and O shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CPK:

$3.21

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CPK:

38.50

O:

53.41

Коэффициент PEG

CPK:

6.11

O:

4.35

Коэффициент P/S

CPK:

4.93

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CPK vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.88

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.26

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.29

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

3.12

-2.42

CPK vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и O

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-48.45%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.10%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-26.49%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-34.48%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-48.28%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.94%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.20%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.58%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и O

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.29%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

11.98%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.21%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

18.92%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

25.64%

+1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и O

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.22%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
353.10K
1.55B
(CPK) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and O have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPK has higher volatility (6.17%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор