Сравнение BLDR с DELL
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BLDR returned 12.14%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDR и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -0.55% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between BLDR and DELL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between BLDR and DELL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
DELL:
$259.49B
BLDR:
$2.63
DELL:
$12.42
BLDR:
29.54
DELL:
31.85
BLDR:
0.58
DELL:
2.00
BLDR:
$14.82B
DELL:
$134.00B
BLDR:
$4.43B
DELL:
$25.67B
BLDR:
$1.06B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. DELL — Ранг доходности на риск
BLDR
DELL
Сравнение BLDR c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 7.91 | -8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 17.63 | -18.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и DELL
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -59.59% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -32.34% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -59.59% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -59.59% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -15.11% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -18.48% | -29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 14.49% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и DELL
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.05%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 36.55% | -21.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 54.73% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 65.88% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 50.86% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 47.99% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и DELL
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и DELL
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and DELL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор