Сравнение SNY с DOV
SNY (Sanofi) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 5.78% против 16.36% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам SNY и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between SNY and DOV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.35 |
The correlation between SNY and DOV shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
DOV:
$29.55B
SNY:
€3.09
DOV:
$8.01
SNY:
12.38
DOV:
27.14
SNY:
1.98
DOV:
3.61
SNY:
1.27
DOV:
3.95
SNY:
€47.35B
DOV:
$8.28B
SNY:
€34.18B
DOV:
$3.27B
SNY:
€12.63B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. DOV — Ранг доходности на риск
SNY
DOV
Сравнение SNY c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.50 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.42 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и DOV
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -58.22% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.34% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -26.59% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -35.56% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -45.24% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -6.36% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -13.14% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 6.71% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и DOV
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.17% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 18.33% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 24.36% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 24.87% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 26.75% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и DOV
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и DOV
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and DOV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор