SPDR Gold Trust (GLD)

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Gold Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR Gold Trust показал доход в 6.65% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Gold Trust составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

SPDR Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR Gold Trust с января 2010 показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель полностью восстановился за 1160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность SPDR Gold Trust составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.