График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Gold Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SPDR Gold Shares (GLD) показал доход в 8.57% с начала года и 49.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLD составила 13.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
SPDR Gold Shares
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.27% | 8.72% | -11.05% | 8.57% | |||||||||
| 2025 | 6.79% | 1.82% | 9.45% | 5.42% | -0.06% | 0.41% | -0.61% | 4.99% | 11.76% | 3.56% | 5.37% | 2.17% | 63.68% |
| 2024 | -1.42% | 0.46% | 8.67% | 2.99% | 1.62% | -0.13% | 5.37% | 2.09% | 5.09% | 4.30% | -3.12% | -1.41% | 26.66% |
| 2023 | 5.76% | -5.37% | 7.92% | 0.86% | -1.34% | -2.22% | 2.29% | -1.28% | -4.76% | 7.37% | 2.53% | 1.28% | 12.69% |
| 2022 | -1.68% | 6.12% | 1.27% | -2.07% | -3.26% | -1.57% | -2.59% | -2.94% | -2.89% | -1.78% | 8.49% | 2.93% | -0.77% |
| 2021 | -3.22% | -6.26% | -1.14% | 3.56% | 7.68% | -7.15% | 2.53% | -0.08% | -3.22% | 1.48% | -0.69% | 3.30% | -4.15% |
Метрики бенчмарка
SPDR Gold Shares: годовая альфа составляет 12.47%, бета — 0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.11.2004.
- Этот ETF участвовал в 27.27% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -25.38%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.47%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.27%
- Участие в снижении
- -25.38%
Комиссия
Комиссия GLD составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLD имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Gold Shares (GLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.90 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.40 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.61 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPDR Gold Shares показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR Gold Shares составляет 13.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.56% | 23 авг. 2011 г. | 1088 | 17 дек. 2015 г. | 1160 | 29 июл. 2020 г. | 2248 |
| -29.41% | 18 мар. 2008 г. | 168 | 12 нояб. 2008 г. | 211 | 16 сент. 2009 г. | 379 |
| -22% | 7 авг. 2020 г. | 538 | 26 сент. 2022 г. | 360 | 4 мар. 2024 г. | 898 |
| -21.79% | 15 мая 2006 г. | 22 | 14 июн. 2006 г. | 317 | 18 сент. 2007 г. | 339 |
| -19.21% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...