- ISIN
- US78463V1070
- CUSIP
- 78463V107
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 18 нояб. 2004 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold Price PM
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $132B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLD
SPDR Gold Shares (GLD) снизился на 6.1% с начала года. Текущая цена акции GLD — $372. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR Gold Shares (GLD) показал доход в -6.05% с начала года и 21.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLD составила 11.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
SPDR Gold Shares
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -12.58%
- С начала года
- -6.05%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 11.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность GLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.27% | 8.72% | -11.05% | -1.54% | -1.54% | -11.68% | 1.08% | -6.05% | |||||
| 2025 | 6.79% | 1.82% | 9.45% | 5.42% | -0.06% | 0.41% | -0.61% | 4.99% | 11.76% | 3.56% | 5.37% | 2.17% | 63.68% |
| 2024 | -1.42% | 0.46% | 8.67% | 2.99% | 1.62% | -0.13% | 5.37% | 2.09% | 5.09% | 4.30% | -3.12% | -1.41% | 26.66% |
| 2023 | 5.76% | -5.37% | 7.92% | 0.86% | -1.34% | -2.22% | 2.29% | -1.28% | -4.76% | 7.37% | 2.53% | 1.28% | 12.69% |
| 2022 | -1.68% | 6.12% | 1.27% | -2.07% | -3.26% | -1.57% | -2.59% | -2.94% | -2.89% | -1.78% | 8.49% | 2.93% | -0.77% |
| 2021 | -3.22% | -6.26% | -1.14% | 3.56% | 7.68% | -7.15% | 2.53% | -0.08% | -3.22% | 1.48% | -0.69% | 3.30% | -4.15% |
Метрики бенчмарка
SPDR Gold Shares has an annualized alpha of 11.45%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2004.
- This ETF captured 26.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.45%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 26.00%
- Участие в снижении
- -20.37%
Комиссия
Комиссия GLD составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLD имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Gold Shares (GLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.35 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 10.19 | -8.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR Gold Shares показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR Gold Shares составляет 24.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.56%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 4y 7mo | 8y 11moавг. 2011 г. - июль 2020 г. | — |
-29.41%нояб. 2008 г. | 7mo 29d | 10mo 8d | 1y 6moмарт 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.21%июнь 2026 г. | 4mo 25d | — | 5mo 18dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-22.00%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 5mo | 3y 7moавг. 2020 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.79%июнь 2006 г. | 1mo | 1y 3mo | 1y 4moмай 2006 г. - сент. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| GLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -56.78% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -9.10% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -18.90% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.43% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -33.92% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -0.49% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -10.70% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 2.09% | +8.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLD
Добавьте SPDR Gold Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLD