PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Gold Trust (GLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78463V1070

CUSIP

78463V107

Эмитент

State Street

Дата выпуска

18 нояб. 2004 г.

Категория

Precious Metals, Gold

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Gold Bullion

Домашняя страница

www.spdrs.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия GLD составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GLD с IAU GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SPY GLD с GOLD GLD с SGOL GLD с SLV GLD с PHYS GLD с AAAU GLD с GLTR
Популярные сравнения:
GLD с IAU GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SPY GLD с GOLD GLD с SGOL GLD с SLV GLD с PHYS GLD с AAAU GLD с GLTR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Gold Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
447.43%
414.58%
GLD (SPDR Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Gold Trust показал доход в 27.09% с начала года и 30.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Gold Trust составила 7.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.62%.


GLD

С начала года

27.09%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

14.82%

1 год

30.87%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

7.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.42%0.46%8.67%2.99%1.62%-0.13%5.37%2.09%5.09%4.30%-3.12%27.09%
20235.76%-5.37%7.92%0.86%-1.34%-2.22%2.29%-1.28%-4.76%7.37%2.53%1.28%12.69%
2022-1.68%6.12%1.27%-2.07%-3.26%-1.57%-2.59%-2.94%-2.89%-1.78%8.49%2.93%-0.77%
2021-3.22%-6.26%-1.14%3.56%7.68%-7.15%2.53%-0.08%-3.22%1.48%-0.69%3.30%-4.15%
20204.50%-0.64%-0.22%7.26%2.59%2.74%10.79%-0.32%-4.17%-0.52%-5.41%7.01%24.81%
20192.89%-0.61%-1.60%-0.66%1.76%8.00%0.01%7.91%-3.39%2.56%-3.21%3.66%17.86%
20183.23%-2.08%0.63%-0.95%-1.20%-3.61%-2.24%-2.14%-0.66%2.12%0.34%4.94%-1.94%
20175.42%3.18%-0.43%1.73%-0.12%-2.16%2.31%4.20%-3.37%-0.75%0.36%2.11%12.81%
20165.41%10.93%-0.84%5.11%-6.14%8.97%1.98%-3.26%0.69%-2.94%-8.36%-1.91%8.03%
20158.69%-5.91%-2.15%-0.17%0.56%-1.52%-6.62%3.71%-1.80%2.28%-6.75%-0.45%-10.67%
20143.42%6.27%-3.14%0.49%-3.05%6.32%-3.63%0.38%-6.18%-3.05%-0.49%1.31%-2.19%
2013-0.51%-5.09%0.96%-7.57%-6.20%-11.06%7.43%5.20%-4.78%-0.34%-5.51%-3.79%-28.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLD среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Gold Trust (GLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.77
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.623.66
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.51
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.613.99
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0017.73
GLD
^GSPC

SPDR Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.77
GLD (SPDR Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SPDR Gold Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.65%
0
GLD (SPDR Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Gold Trust показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Gold Trust составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.56%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.116029 июл. 2020 г.2248
-29.41%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-22%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.3604 мар. 2024 г.898
-21.79%15 мая 2006 г.2214 июн. 2006 г.31718 сент. 2007 г.339
-12.7%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Gold Trust составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
2.22%
GLD (SPDR Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab