Сравнение SYK с ADP
SYK (Stryker Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYK показывает доходность -10.93%, а ADP немного выше – -10.66%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.40% соответственно.
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SYK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between SYK and ADP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between SYK and ADP shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$120.67B
ADP:
$91.00B
SYK:
$8.63
ADP:
$10.72
SYK:
36.16
ADP:
21.10
SYK:
2.68
ADP:
1.59
SYK:
4.78
ADP:
4.25
SYK:
2.61
ADP:
14.33
SYK:
$25.27B
ADP:
$21.60B
SYK:
$16.09B
ADP:
$10.26B
SYK:
$5.48B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. ADP — Ранг доходности на риск
SYK
ADP
Сравнение SYK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.65 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.21 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и ADP
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -59.51% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -38.16% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -40.78% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -40.78% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -40.78% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -28.50% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -12.59% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 20.40% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и ADP
Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.24%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 9.18% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 20.54% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 24.29% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 22.07% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 24.49% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и ADP
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и ADP
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and ADP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs ADP's -59.51%.
SYK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор