PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKX с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SKX (Skechers U.S.A., Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SKX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SKX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%-6.11%7.86%48.61%-3.34%20.76%-16.79%88.69%-39.51%53.95%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SKX and IAU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

-0.01

The correlation between SKX and IAU shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skechers U.S.A., Inc.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SKX:
SKX с DECKSKX с ONONSKX с NKESKX с LRLCYSKX с SPYSKX с WMTSKX с SHEL
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SKX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKXIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.83

—

SKX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKX и IAU

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и IAU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.02%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и IAU

Ни SKX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SKX and IAU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKX и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор