PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с CPK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с CPK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 9.34%/yr for CPK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и CPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 4.89% против 9.34% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

CPK

1 день
1.01%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.77%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и CPK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-0.45%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%

Correlation

The correlation between O and CPK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between O and CPK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

CPK:

$3.21

Коэффициент P/E

O:

53.41

CPK:

38.50

Коэффициент PEG

O:

4.35

CPK:

6.11

Коэффициент P/S

O:

7.22

CPK:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

CPK:

$586.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

CPK:

$313.50M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

CPK:

$224.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Chesapeake Utilities Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP

Доходность на риск

O vs. CPK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c CPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCPKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.23

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.44

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.34

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

0.70

+2.42

O vs. CPK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CPK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и CPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и CPK

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CPK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCPKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-44.54%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.54%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-31.17%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-38.67%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-38.67%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-10.20%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.82%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

6.14%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности O и CPK

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCPKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.17%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.88%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.84%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

22.79%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

26.65%

-1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и CPK

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CPK в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.22%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и CPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.55B
353.10K
(O) Общая выручка
(CPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и CPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Chesapeake Utilities Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

Часто задаваемые вопросы

O and CPK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPK has higher volatility (6.17%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CPK's -44.54%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и CPK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор