PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и COP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XOM и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,115.04%
7,715.43%
XOM
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.29

COP:

-0.85

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.24

COP:

-1.08

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.36

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.84

COP:

-1.49

Индекс Язвы

XOM:

8.12%

COP:

18.25%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

COP:

32.03%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

XOM:

-11.86%

COP:

-29.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$468.43B

COP:

$113.69B

EPS

XOM:

$7.84

COP:

$7.82

Коэффициент P/E

XOM:

13.70

COP:

11.50

Коэффициент PEG

XOM:

4.66

COP:

8.24

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

COP:

2.01

Коэффициент P/B

XOM:

1.76

COP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$258.84B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$57.84B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$55.91B

COP:

$18.06B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XOM имеют среднегодовую доходность 6.83%, а акции COP немного отстают с 6.49%.


XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

COP

С начала года

-6.68%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-27.19%

5 лет

25.05%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.29
COP: -0.85
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.24
COP: -1.08
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.36
COP: -0.75
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.84
COP: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.85
XOM
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и COP

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности COP в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
COP
ConocoPhillips Company
2.96%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок XOM и COP

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-29.50%
XOM
COP

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и COP

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 13.69%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
21.93%
XOM
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию