PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOM с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и COP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XOM с COP

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или COP.

Доходность

Сравнение доходности XOM и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.26

COP:

-0.78

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.39

COP:

-1.04

Коэф-т Омега

XOM:

0.95

COP:

0.86

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.50

COP:

-0.74

Коэф-т Мартина

XOM:

-1.09

COP:

-2.01

Индекс Язвы

XOM:

8.72%

COP:

13.55%

Дневная вол-ть

XOM:

23.92%

COP:

32.76%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

XOM:

-15.63%

COP:

-34.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$444.02B

COP:

$107.54B

EPS

XOM:

$7.54

COP:

$7.89

Коэффициент P/E

XOM:

13.66

COP:

10.80

Коэффициент PEG

XOM:

5.16

COP:

8.24

Коэффициент P/S

XOM:

1.30

COP:

1.82

Коэффициент P/B

XOM:

1.69

COP:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$339.89B

COP:

$58.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$76.32B

COP:

$23.47B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$73.42B

COP:

$25.52B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -12.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XOM имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции COP немного отстают с 6.17%.

XOM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-5.99%

3 года

6.56%

5 лет

23.73%

10 лет

6.47%

COP

С начала года

-12.66%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-22.49%

1 год

-25.21%

3 года

-4.56%

5 лет

18.68%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

ConocoPhillips Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и COP

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности COP в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.80%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
COP
ConocoPhillips Company		3.43%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок XOM и COP

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и COP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и COP

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 5.66%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
81.06B
17.10B
(XOM) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
22.8%
63.8%
(XOM) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.