PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HON с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HON (Honeywell International Inc) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции D по среднегодовой доходности: 10.02% против 3.57% соответственно.

HON

1 день
0.54%
1 месяц
3.32%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.95%
1 год
6.49%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
10.02%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		14.11%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between HON and D is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г.

0.28

The correlation between HON and D shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HON:

$6.42

D:

$3.67

Коэффициент P/E

HON:

34.34

D:

18.49

Коэффициент P/S

HON:

3.83

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$36.76B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$13.58B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$6.55B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с ALGHON с IEX
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

HON vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.29

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.99

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.76

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

7.51

-6.92

HON vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и D

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-52.20%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-9.77%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.41%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-52.20%

+25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-52.20%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-6.38%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-9.58%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

3.59%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и D

Honeywell International Inc (HON) и Dominion Energy, Inc. (D) имеют волатильность 11.56% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

11.23%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

16.72%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

20.96%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.85%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

23.73%

-0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и D

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
HON
Honeywell International Inc		2.10%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.14B
5.02B
(HON) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.7%
0
Активы портфеля
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

HON and D have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (11.56%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор