Сравнение CRM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или SPY.
Корреляция
Корреляция между CRM и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SPY
Основные характеристики
CRM:
0.91
SPY:
2.17
CRM:
1.32
SPY:
2.88
CRM:
1.22
SPY:
1.41
CRM:
1.05
SPY:
3.19
CRM:
2.46
SPY:
14.10
CRM:
13.30%
SPY:
1.90%
CRM:
36.00%
SPY:
12.39%
CRM:
-70.50%
SPY:
-55.19%
CRM:
-6.48%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.08% против 12.92% соответственно.
CRM
31.33%
5.63%
40.83%
29.31%
16.02%
19.08%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SPY
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и SPY
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SPY
salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.