PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с PSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с PSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and PSA (Public Storage) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 7.31%/yr for PSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.31% соответственно.

CPK

1 день
1.01%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.77%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.34%

PSA

1 день
0.38%
1 месяц
11.44%
С начала года
26.88%
6 месяцев
21.06%
1 год
14.03%
3 года*
8.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-0.45%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
PSA
Public Storage		26.88%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%

Correlation

The correlation between CPK and PSA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.23

The correlation between CPK and PSA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$2.97B

PSA:

$57.34B

EPS

CPK:

$3.21

PSA:

$10.84

Коэффициент P/E

CPK:

38.50

PSA:

30.08

Коэффициент PEG

CPK:

6.11

PSA:

1.81

Коэффициент P/S

CPK:

4.93

PSA:

11.80

Коэффициент P/B

CPK:

1.80K

PSA:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

PSA:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

PSA:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

PSA:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Public Storage

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT

Доходность на риск

CPK vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.59

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.97

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.83

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

1.82

-1.12

CPK vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и PSA

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и PSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-60.19%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-16.20%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-25.62%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-37.93%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-37.93%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.92%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-15.77%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.37%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и PSA

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.17%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.03%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

17.72%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.80%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

23.87%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

23.46%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и PSA

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PSA в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.22%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
PSA
Public Storage		2.76%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
353.10K
1.22B
(CPK) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
72.1%
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and PSA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSA has higher volatility (7.03%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs PSA's -60.19%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и PSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор