Сравнение NKE с CARR
NKE (NIKE, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, NKE returned -18.04%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 77.72% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between NKE and CARR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between NKE and CARR shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
CARR:
$58.92B
NKE:
$1.52
CARR:
$1.55
NKE:
29.55
CARR:
45.24
NKE:
1.43
CARR:
2.73
NKE:
4.72
CARR:
4.27
NKE:
$46.52B
CARR:
$21.87B
NKE:
$18.99B
CARR:
$5.43B
NKE:
$3.33B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. CARR — Ранг доходности на риск
NKE
CARR
Сравнение NKE c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.05 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.08 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и CARR
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -40.82% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -37.38% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -37.91% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -40.82% | -33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -13.13% | -59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -14.21% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 24.10% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и CARR
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 12.13% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 27.68% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 35.29% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 31.90% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 34.83% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и CARR
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и CARR
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and CARR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор