Сравнение CDW с CARR
CDW (CDW Corporation) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, CDW returned -3.49%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDW и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | 51.31% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between CDW and CARR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between CDW and CARR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
CARR:
$58.92B
CDW:
$8.22
CARR:
$1.55
CDW:
16.09
CARR:
45.24
CDW:
4.57
CARR:
0.67
CDW:
0.76
CARR:
2.73
CDW:
6.70
CARR:
4.27
CDW:
$22.90B
CARR:
$21.87B
CDW:
$4.94B
CARR:
$5.43B
CDW:
$1.89B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. CARR — Ранг доходности на риск
CDW
CARR
Сравнение CDW c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.05 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.08 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и CARR
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -40.82% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -37.38% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -37.91% | -22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -40.82% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -13.13% | -33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -14.21% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 24.10% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и CARR
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 12.13% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 27.68% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 35.29% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 31.90% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 34.83% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и CARR
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и CARR
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and CARR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to CARR (12.13%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор