PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.58% против 4.89% соответственно.

SHW

1 день
0.13%
1 месяц
6.01%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-4.65%
3 года*
9.64%
5 лет*
3.70%
10 лет*
13.58%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		-1.61%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SHW and O is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.30

The correlation between SHW and O shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SHW:

$10.42

O:

$1.17

Коэффициент P/E

SHW:

30.45

O:

53.41

Коэффициент PEG

SHW:

2.96

O:

4.35

Коэффициент P/S

SHW:

3.31

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SHW vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.88

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.26

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.29

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

3.12

-4.10

SHW vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и O

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-48.45%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-11.10%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-26.49%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-34.48%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-48.28%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-5.94%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.20%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

4.58%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и O

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.29%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

11.98%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

16.21%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

18.92%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

25.64%

+0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и O

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.00%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.67B
1.55B
(SHW) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.1%
0
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SHW and O have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (9.00%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор