PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с PYPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 10.77% против 1.21% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-40.86%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between SO and PYPL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.09

The correlation between SO and PYPL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$106.03B

PYPL:

$38.21B

EPS

SO:

$3.92

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

SO:

23.98

PYPL:

7.83

Коэффициент PEG

SO:

1.49

PYPL:

0.38

Коэффициент P/S

SO:

3.47

PYPL:

1.17

Коэффициент P/B

SO:

2.86

PYPL:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

SO vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-1.13

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-1.53

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.79

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.88

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.54

+2.78

SO vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и PYPL

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-87.30%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-49.92%

+34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-57.34%

+42.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-87.30%

+64.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-87.30%

+48.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-86.42%

+82.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-35.90%

+29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

28.60%

-22.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и PYPL

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.01%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

31.72%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

39.10%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

42.08%

-23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

38.77%

-16.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и PYPL

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PYPL в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
8.40B
8.35B
(SO) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
46.5%
45.6%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

SO and PYPL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (7.01%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs PYPL's -87.30%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор