PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDW с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDW с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDW (CDW Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDW и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.42% против 4.89% соответственно.

CDW

1 день
2.37%
1 месяц
30.28%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-20.93%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
13.42%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDW и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDW
CDW Corporation		-1.88%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CDW and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.24

Over the past year, the correlation between CDW and O has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CDW:

$8.22

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CDW:

16.09

O:

53.41

Коэффициент PEG

CDW:

4.57

O:

4.35

Коэффициент P/S

CDW:

0.76

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$22.90B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.94B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.89B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с OTEX.TOCDW с WIT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CDW vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDW c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.88

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.26

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.29

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

3.12

-4.10

CDW vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDW и O

Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.37%

-48.45%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.97%

-11.10%

-33.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.37%

-26.49%

-33.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.37%

-34.48%

-25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.37%

-48.28%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-5.94%

-40.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-9.20%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.22%

4.58%

+18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и O

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

5.29%

+11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

11.98%

+23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

16.21%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

18.92%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

25.64%

+5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и O

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.90%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.68B
1.55B
(CDW) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.0%
0
Активы портфеля
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CDW and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (16.66%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDW и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор