Сравнение UL с SHW
UL (The Unilever Group) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.58% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам UL и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between UL and SHW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between UL and SHW shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
SHW:
$78.72B
UL:
€5.06
SHW:
$10.42
UL:
10.06
SHW:
30.45
UL:
1.97
SHW:
2.96
UL:
1.09
SHW:
3.31
UL:
7.20
SHW:
17.77
UL:
€109.27B
SHW:
$23.94B
UL:
€90.89B
SHW:
$11.76B
UL:
€24.12B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. SHW — Ранг доходности на риск
UL
SHW
Сравнение UL c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.47 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.99 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и SHW
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -52.02% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -21.36% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -25.69% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -42.46% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -42.46% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -19.53% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -11.63% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 10.28% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и SHW
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.00% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 19.26% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 25.46% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 26.27% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.58% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и SHW
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и SHW
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
UL and SHW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs SHW's -52.02%.
SHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор