Сравнение MRSH с NKE
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 11.75% против -0.48% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам MRSH и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between MRSH and NKE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between MRSH and NKE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
NKE:
$66.51B
MRSH:
$7.99
NKE:
$1.52
MRSH:
21.11
NKE:
29.55
MRSH:
3.01
NKE:
1.43
MRSH:
5.54
NKE:
4.72
MRSH:
$27.52B
NKE:
$46.52B
MRSH:
$11.66B
NKE:
$18.99B
MRSH:
$6.68B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. NKE — Ранг доходности на риск
MRSH
NKE
Сравнение MRSH c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.58 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.09 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и NKE
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -75.19% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -46.18% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -64.21% | +29.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -74.64% | +40.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -74.64% | +38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -72.55% | +42.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -20.93% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 24.38% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и NKE
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.43% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 29.43% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 38.48% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 35.91% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 32.29% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и NKE
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и NKE
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and NKE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор