PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SO по среднегодовой доходности: -0.48% против 10.77% соответственно.

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
8.24%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-23.74%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between NKE and SO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.17

The correlation between NKE and SO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$66.51B

SO:

$106.03B

EPS

NKE:

$1.52

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

NKE:

29.55

SO:

23.98

Коэффициент P/S

NKE:

1.43

SO:

3.47

Коэффициент P/B

NKE:

4.72

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

The Southern Company

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

NKE vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKESODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.49

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.81

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.53

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

1.24

-2.33

NKE vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и SO

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKESOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-38.43%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-14.99%

-31.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-14.99%

-49.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-23.28%

-51.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-38.43%

-36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.55%

-3.95%

-68.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-6.87%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

6.39%

+17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SO

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKESOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

6.03%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

13.07%

+16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

16.21%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

18.67%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

21.96%

+10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SO

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью SO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
8.40B
(NKE) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
46.5%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and SO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор