Сравнение SHW с PG
SHW (The Sherwin-Williams Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.64% соответственно.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам SHW и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SHW and PG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between SHW and PG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$74.32B
PG:
$350.63B
SHW:
$10.42
PG:
$5.23
SHW:
28.75
PG:
27.76
SHW:
2.80
PG:
6.79
SHW:
3.12
PG:
4.07
SHW:
16.77
PG:
6.50
SHW:
$23.94B
PG:
$86.72B
SHW:
$11.76B
PG:
$43.64B
SHW:
$4.29B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. PG — Ранг доходности на риск
SHW
PG
Сравнение SHW c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.58 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.04 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и PG
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -54.25% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -15.52% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -21.15% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -23.77% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -23.77% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -15.91% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -12.16% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 8.93% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и PG
The Sherwin-Williams Company (SHW) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 6.99% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.01% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 15.32% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 18.65% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 17.79% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.05% | +7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и PG
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и PG
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and PG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор