Сравнение CPK с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или CMS.
Доходность
Сравнение доходности CPK и CMS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPK показывает доходность 22.26%, а CMS немного ниже – 21.41%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.00% соответственно.
CPK
22.26%
3.89%
13.21%
38.65%
9.06%
13.02%
CMS
21.41%
-3.56%
9.56%
22.83%
5.24%
11.00%
Фундаментальные показатели
| CPK | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.86B | $20.35B |
| EPS | $4.68 | $3.51 |
| Цена/прибыль | 26.93 | 19.40 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $757.63M | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.66M | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $296.37M | $2.69B |
Основные характеристики
| CPK | CMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 7.30 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 16.84% |
| Макс. просадка | -38.67% | -91.20% |
| Текущая просадка | -8.16% | -4.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPK и CMS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и CMS
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности CMS в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 1.94% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и CMS
Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и CMS
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности