PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPK с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPK и CMS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPK и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,024.45%
538.97%
CPK
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPK:

1.36

CMS:

1.59

Коэф-т Сортино

CPK:

1.92

CMS:

2.14

Коэф-т Омега

CPK:

1.23

CMS:

1.28

Коэф-т Кальмара

CPK:

0.96

CMS:

1.51

Коэф-т Мартина

CPK:

5.87

CMS:

6.79

Индекс Язвы

CPK:

4.68%

CMS:

3.90%

Дневная вол-ть

CPK:

20.18%

CMS:

16.59%

Макс. просадка

CPK:

-38.67%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

CPK:

-4.63%

CMS:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$3.00B

CMS:

$21.74B

EPS

CPK:

$5.26

CMS:

$3.33

Цена/прибыль

CPK:

24.81

CMS:

21.83

PEG коэффициент

CPK:

2.56

CMS:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$541.24M

CMS:

$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$333.00M

CMS:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$199.05M

CMS:

$2.22B

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.91% соответственно.


CPK

С начала года

8.11%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

7.55%

1 год

28.08%

5 лет

12.76%

10 лет

11.66%

CMS

С начала года

9.92%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.65%

1 год

26.55%

5 лет

9.19%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPK и CMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CPK: 1.36
CMS: 1.59
Коэффициент Сортино CPK, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPK: 1.92
CMS: 2.14
Коэффициент Омега CPK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPK: 1.23
CMS: 1.28
Коэффициент Кальмара CPK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CPK: 0.96
CMS: 1.51
Коэффициент Мартина CPK, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CPK: 5.87
CMS: 6.79

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMS равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.59
CPK
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и CMS

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CMS в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPK
Chesapeake Utilities Corporation
1.96%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%
CMS
CMS Energy Corporation
2.87%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CPK и CMS

Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-3.73%
CPK
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и CMS

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.22%, в то время как у CMS Energy Corporation (CMS) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.22%
6.68%
CPK
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab