Сравнение CPK с CMS
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CPK in Utilities - Regulated Gas, CMS in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, CPK returned 9.59%/yr vs 8.27%/yr for CMS. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPK и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.27% соответственно.
CPK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.69%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 12.63%
CMS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $299.71M | $273.37M | $251.80M | |
| $27.52M | $30.45M | $23.95M |
Сравнение доходности по годам CPK и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 8.49% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
CMS CMS Energy Corporation | 4.43% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between CPK and CMS is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
Over the past year, CPK and CMS have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.21B
CMS:
$22.45B
CPK:
$3.21
CMS:
$3.41
CPK:
41.70
CMS:
20.97
CPK:
5.34
CMS:
2.44
CPK:
1.95K
CMS:
2.25
CPK:
$586.05M
CMS:
$8.81B
CPK:
$313.50M
CMS:
$6.14B
CPK:
$224.92M
CMS:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. CMS — Ранг доходности на риск
CPK
CMS
Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPK | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.00 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.01 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPK и CMS
Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -91.20% | +52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -11.48% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -12.64% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -27.56% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -29.55% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -9.32% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -27.27% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.91% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и CMS
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.65% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 13.42% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 16.77% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.02% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 20.76% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и CMS
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CMS в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.62% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.08% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и CMS
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and CMS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPK has higher volatility (7.16%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -38.67% vs CMS's -91.20%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор