Сравнение CPK с CMS
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CPK in Utilities - Regulated Gas, CMS in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, CPK returned 9.42%/yr vs 8.30%/yr for CMS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.30% соответственно.
CPK
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.42%
CMS
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам CPK и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -2.81% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
CMS CMS Energy Corporation | 1.95% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between CPK and CMS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
Over the past year, CPK and CMS have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.21
CMS:
$4.92
CPK:
37.59
CMS:
14.27
CPK:
4.81
CMS:
1.79
CPK:
$586.05M
CMS:
$8.82B
CPK:
$313.50M
CMS:
$4.16B
CPK:
$224.92M
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. CMS — Ранг доходности на риск
CPK
CMS
Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.18 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPK и CMS
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -91.20% | +46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.48% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -19.61% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -27.56% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -29.55% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -11.48% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -27.36% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.16% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и CMS
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 5.22%, в то время как у CMS Energy Corporation (CMS) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.86% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 11.98% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 15.93% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 18.96% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 20.68% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и CMS
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности CMS в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.17% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.27% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и CMS
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and CMS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMS has higher volatility (5.86%) compared to CPK (5.22%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs CMS's -91.20%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор