PortfoliosLab logo
Сравнение CPK с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPK и CMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPK и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,116.16%
534.49%
CPK
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPK:

1.37

CMS:

1.42

Коэф-т Сортино

CPK:

1.94

CMS:

1.92

Коэф-т Омега

CPK:

1.23

CMS:

1.25

Коэф-т Кальмара

CPK:

1.09

CMS:

1.70

Коэф-т Мартина

CPK:

5.93

CMS:

6.04

Индекс Язвы

CPK:

4.69%

CMS:

4.01%

Дневная вол-ть

CPK:

20.39%

CMS:

17.07%

Макс. просадка

CPK:

-38.67%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

CPK:

-3.40%

CMS:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$3.07B

CMS:

$22.18B

EPS

CPK:

$5.26

CMS:

$3.38

Коэффициент P/E

CPK:

25.13

CMS:

21.36

Коэффициент PEG

CPK:

2.54

CMS:

2.92

Коэффициент P/S

CPK:

3.90

CMS:

2.85

Коэффициент P/B

CPK:

2.19

CMS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$541.24M

CMS:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$333.00M

CMS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$199.05M

CMS:

$3.15B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPK показывает доходность 9.50%, а CMS немного ниже – 9.15%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 12.84% против 11.16% соответственно.


CPK

С начала года

9.50%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

10.69%

1 год

28.47%

5 лет

9.48%

10 лет

12.84%

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPK и CMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPK: 1.37
CMS: 1.42
Коэффициент Сортино CPK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPK: 1.94
CMS: 1.92
Коэффициент Омега CPK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPK: 1.23
CMS: 1.25
Коэффициент Кальмара CPK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPK: 1.09
CMS: 1.70
Коэффициент Мартина CPK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPK: 5.93
CMS: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.42
CPK
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и CMS

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности CMS в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPK
Chesapeake Utilities Corporation
1.94%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CPK и CMS

Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.40%
-4.41%
CPK
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и CMS

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS) имеют волатильность 7.55% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
7.35%
CPK
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию