Сравнение CARR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%.
CARR
30.02%
-8.96%
12.86%
40.82%
N/A
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| CARR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.97% | 12.15% |
| Макс. просадка | -40.82% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.19% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CARR и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SPY
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.03% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и SPY
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SPY
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.