PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CARR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		8.15%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%124.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%52.56%

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CARR

1 день
1.05%
1 месяц
-10.87%
С начала года
8.15%
6 месяцев
-3.53%
1 год
-8.88%
3 года*
9.17%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с CAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CARR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.49

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.53

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

7.27

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между CARR и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и SPY

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		2.00%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CARR и SPY

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CARRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-55.19%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-12.05%

-25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-24.50%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.55%

-5.53%

-24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-9.09%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.52%

2.54%

+19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и SPY

Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

5.35%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

9.50%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

19.06%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

17.06%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

17.92%

+15.11%