Сравнение D с CMS
D (Dominion Energy, Inc.) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — D in Utilities - Diversified, CMS in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 8.55%/yr for CMS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции D уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.55% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам D и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between D and CMS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.50 |
The correlation between D and CMS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
CMS:
$4.92
D:
18.49
CMS:
14.95
D:
2.49
CMS:
1.88
D:
$17.45B
CMS:
$8.82B
D:
$6.03B
CMS:
$4.16B
D:
$7.08B
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. CMS — Ранг доходности на риск
D
CMS
Сравнение D c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.62 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 1.61 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и CMS
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -91.20% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.48% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -19.61% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -27.56% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -29.55% | -22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.25% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -27.34% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.42% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и CMS
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 7.02% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 12.53% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 16.28% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.95% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 20.71% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и CMS
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CMS в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и CMS
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
D and CMS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs CMS's -91.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор