Сравнение BHP с GLD
BHP (BHP Group Limited) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, BHP returned 23.18%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 23.18% против 12.15% соответственно.
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам BHP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between BHP and GLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between BHP and GLD shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. GLD — Ранг доходности на риск
BHP
GLD
Сравнение BHP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 0.98 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 2.81 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и GLD
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -45.56% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -24.46% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -24.46% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -24.46% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -24.46% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -22.05% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -16.16% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 8.49% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и GLD
BHP Group Limited (BHP) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 7.79% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 24.10% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 27.37% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 18.22% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 16.08% | +16.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и GLD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHP and GLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs GLD's -45.56%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор