PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с LMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.91% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

LMT

1 день
-0.70%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.80%
6 месяцев
13.08%
1 год
10.88%
3 года*
6.80%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.80%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between GLD and LMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.03

The correlation between GLD and LMT shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

GLD vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.41

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.71

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.43

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

1.04

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.41

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GLD и LMT

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-79.29%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-25.15%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-31.79%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-31.79%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-36.67%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-22.64%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-26.84%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

10.51%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и LMT

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.31%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

19.60%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

26.62%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

22.88%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.72%

-7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и LMT

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.62%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

GLD and LMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs LMT's -79.29%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор