PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с EDIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs -22.22%/yr for EDIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 13.58% против -22.22% соответственно.

SHW

1 день
0.13%
1 месяц
6.01%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-4.65%
3 года*
9.64%
5 лет*
3.70%
10 лет*
13.58%

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		-1.61%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between SHW and EDIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$78.72B

EDIT:

$244.70M

EPS

SHW:

$10.42

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

SHW:

3.31

EDIT:

6.29

Коэффициент P/B

SHW:

17.77

EDIT:

55.51

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

SHW vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHWEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.16

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.98

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.25

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.43

-1.42

SHW vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа EDIT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и EDIT

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-98.92%

+46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-59.88%

+38.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-91.18%

+65.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-98.66%

+56.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-98.92%

+56.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-97.24%

+77.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-62.63%

+51.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

34.03%

-23.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и EDIT

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.00%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

32.34%

-23.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

61.63%

-42.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

94.75%

-69.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

94.12%

-67.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

83.80%

-57.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и EDIT

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как EDIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.00%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.67B
0
(SHW) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHW and EDIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs EDIT's -98.92%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор