PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции D по среднегодовой доходности: 11.75% против 3.57% соответственно.

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between MRSH and D is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.29

The correlation between MRSH and D shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MRSH:

$7.99

D:

$3.67

Коэффициент P/E

MRSH:

21.11

D:

18.49

Коэффициент PEG

MRSH:

2.46

D:

1.00

Коэффициент P/S

MRSH:

3.01

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

MRSH vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.29

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.99

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.76

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

7.51

-8.91

MRSH vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и D

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-52.20%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-9.77%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-26.41%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-52.20%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-52.20%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-6.38%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-9.58%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

3.59%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и D

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

11.23%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

16.72%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

20.96%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.85%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

23.73%

-2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и D

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.60B
5.02B
(MRSH) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
45.6%
0
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and D have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор