Сравнение UL с CSX
UL (The Unilever Group) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 20.06%/yr for CSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 5.33% против 20.06% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам UL и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between UL and CSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
CSX:
$88.58B
UL:
€5.06
CSX:
$1.63
UL:
10.06
CSX:
29.10
UL:
1.09
CSX:
6.27
UL:
7.20
CSX:
6.52
UL:
€109.27B
CSX:
$14.15B
UL:
€90.89B
CSX:
$3.64B
UL:
€24.12B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. CSX — Ранг доходности на риск
UL
CSX
Сравнение UL c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.14 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.06 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и CSX
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -69.19% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -11.89% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -29.44% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -29.44% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -40.55% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | 0.00% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -15.91% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 4.44% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и CSX
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.54% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 16.14% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 22.25% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 23.48% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 27.82% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и CSX
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности CSX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и CSX
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
UL and CSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSX has higher volatility (6.54%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор